Economertría Básica.
Gujarati, Damodar N.
Economertría Básica. - 3a. ed. - Bogotá Ed. Mc.Graw-Hill 1997 - 824
Análisis de regresión. Análisis y modelo de regresión con dos variables. Modelo clásico de regresión lineal normal. Estimación de intervalos y prueba de hipótesis. Extensiones del modelo de regresión lineal de dos variables. Análisis de regresión múltiple: problema de estimación y de inferencia. Enfoque matricial en el modelo de regresión lineal. Multicolinealidad y muestras pequeñas. Heteroscedasticidad. Autocorrelación. Diseño de modelos econométricos I y II. Regresión con variable dicótomas y dependiente dicótoma. Modelos econométricos dinámicos. Modelos de ecuaciones simultáneas. Econometría de series de tiempo I y IIiempo II: pronósticos con los modelos ARIMA y VAR
fca824
330.015195/G89/1997
Economertría Básica. - 3a. ed. - Bogotá Ed. Mc.Graw-Hill 1997 - 824
Análisis de regresión. Análisis y modelo de regresión con dos variables. Modelo clásico de regresión lineal normal. Estimación de intervalos y prueba de hipótesis. Extensiones del modelo de regresión lineal de dos variables. Análisis de regresión múltiple: problema de estimación y de inferencia. Enfoque matricial en el modelo de regresión lineal. Multicolinealidad y muestras pequeñas. Heteroscedasticidad. Autocorrelación. Diseño de modelos econométricos I y II. Regresión con variable dicótomas y dependiente dicótoma. Modelos econométricos dinámicos. Modelos de ecuaciones simultáneas. Econometría de series de tiempo I y IIiempo II: pronósticos con los modelos ARIMA y VAR
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330.015195/G89/1997