Estadística y econometría financiera
Court Monteverde, Eduardo
Estadística y econometría financiera - 1a.ed. - Lima CENGAGE 2010 - 589
Estadistica descriptiva. Probalidades. Funciones de distribución de probalidad discretas. Distribuciones de probalidad continuas. Estadistica inferencial; Intervalos de confianza. Estadistica Inferencial; Pruebas de hipotesis para la media. Estadistica inferencial; Aplicaciones de la chi cuadrada. Fundamentos de algebra lineal. El modelo de minimos cuadrados ordinarios (MCO)univariado. El modelo de minimos cuadrado ordinarios (MCO) multivariado.Prueba de los supuestos del modelo de MCO. Modelos de series de tiempo. Modelos para la volatilidad condicional; los modelos de heteroscedasticidad condicional autorregresiva.Modelos de series de tiempo multivariados y el concepto de conitegración.
fce2473
978-987-1-486-48-9
Econometría
330.018/C82
Estadística y econometría financiera - 1a.ed. - Lima CENGAGE 2010 - 589
Estadistica descriptiva. Probalidades. Funciones de distribución de probalidad discretas. Distribuciones de probalidad continuas. Estadistica inferencial; Intervalos de confianza. Estadistica Inferencial; Pruebas de hipotesis para la media. Estadistica inferencial; Aplicaciones de la chi cuadrada. Fundamentos de algebra lineal. El modelo de minimos cuadrados ordinarios (MCO)univariado. El modelo de minimos cuadrado ordinarios (MCO) multivariado.Prueba de los supuestos del modelo de MCO. Modelos de series de tiempo. Modelos para la volatilidad condicional; los modelos de heteroscedasticidad condicional autorregresiva.Modelos de series de tiempo multivariados y el concepto de conitegración.
fce2473
978-987-1-486-48-9
Econometría
330.018/C82