Una nueva Visión del riesgo de crédito
Márquez Diez-Canedo, Javier
Una nueva Visión del riesgo de crédito - 1ra. - México Limusa 2006 - 295 Sí
La nueva visión del riesgo crédito. Introducción. Probabilidades de incumplimiento y esquemas de calificación de deudores. Algo de matemáticas, probabilidad y simulación. Notación básica. Operaciones con vectores. CreditRisk. CreditMetrics. El caso de un sólo crédito. Modelos cerrados: CyRce y su aplicación a mercados emergentes. El problema de concentración. Estimación de parámetros. Estimación estadística de probabilidades de incumplimiento. Comparación entre paradigmas. Una representación matemática común para los paradigmas de riesgo crédito. El mapeo entre modelos. Las diferencias esenciales y no esenciales entre los modelos. Comparación de resultados mediante simulación. El efecto del tamaño de la cartera: CreditRisk vs. Cy RCE. Conclusiones
11473
658.155/M26
Una nueva Visión del riesgo de crédito - 1ra. - México Limusa 2006 - 295 Sí
La nueva visión del riesgo crédito. Introducción. Probabilidades de incumplimiento y esquemas de calificación de deudores. Algo de matemáticas, probabilidad y simulación. Notación básica. Operaciones con vectores. CreditRisk. CreditMetrics. El caso de un sólo crédito. Modelos cerrados: CyRce y su aplicación a mercados emergentes. El problema de concentración. Estimación de parámetros. Estimación estadística de probabilidades de incumplimiento. Comparación entre paradigmas. Una representación matemática común para los paradigmas de riesgo crédito. El mapeo entre modelos. Las diferencias esenciales y no esenciales entre los modelos. Comparación de resultados mediante simulación. El efecto del tamaño de la cartera: CreditRisk vs. Cy RCE. Conclusiones
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658.155/M26