Econometría 1
García Núñez, Luis
Econometría 1 - 1a. ed. - Lima PUCP, Fondo Editorial 2015 - 368 Sí
El modelo de regresión lineal clásico con dos variables.Estimación del modelo clásico por mínimos cuadrados ordinarios y sus propiedades. Inferencia estadística en el modelo de dos variables. El modelo de regresión lineal con K variables. Pruebas de hipótesis, estimación con restricciones lineales y predicción en el modelo de k variables. Propiedades asintóticas de los estimadores MCO. Estimación del modelo de regresión lineal clásico por máximo verosimilitud. El modelo de regresión lineal con perturbaciones no esfericas. Correlación entre los regresore y el término de perturbación.
15513
330.015195/G25
Econometría 1 - 1a. ed. - Lima PUCP, Fondo Editorial 2015 - 368 Sí
El modelo de regresión lineal clásico con dos variables.Estimación del modelo clásico por mínimos cuadrados ordinarios y sus propiedades. Inferencia estadística en el modelo de dos variables. El modelo de regresión lineal con K variables. Pruebas de hipótesis, estimación con restricciones lineales y predicción en el modelo de k variables. Propiedades asintóticas de los estimadores MCO. Estimación del modelo de regresión lineal clásico por máximo verosimilitud. El modelo de regresión lineal con perturbaciones no esfericas. Correlación entre los regresore y el término de perturbación.
15513
330.015195/G25