Determinantes de la volatilidad del mercado cambiario peruano en el período 1997-2015 (Registro nro. 76816)

Detalles MARC
000 -LIDER
Campo de control de longitud fija 01691nam a2200181Ia 4500
003 - IDENTIFICADOR DEL NUMERO DE CONTROL
Campo de control pecaunac
005 - FECHA Y HORA DE ULTIMA TRANSACCION
Campo de control 20250423112940.0
008 - ELEMENTOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACION GENERAL
Campo de control de longitud fija 250423s9999||||xx |||||||||||||| ||und||
040 ## - FUENTE DE CATALOGACION
Agencia de catalogación pecaunac
Idioma de catalogación spa
082 ## - NUMERO DE CLASIFICACION DECIMAL DEWEY
Número de clasificación T/330/M96
100 ## - ASIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL
Nombre personal Muñoz Aguilar, José Carlos
245 #0 - TITULO
Título Determinantes de la volatilidad del mercado cambiario peruano en el período 1997-2015
264 ## - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y AVISO DE DERECHOS DE AUTOR
Lugar de producción, publicación, distribución, fabricación Callao-Perú
Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o aviso de derechos 2017
300 ## - DESCRIPCION FISICA
Páginas 59
520 ## - NOTA DE RESUMEN, ETC.
Nota de sumario, etc. En los últimos años el mercado cambiario peruano ha experimentado grandes fluctuaciones, debido principalmente al escenario internacional, en donde la economía mundial se va recuperando a un ritmo cada vez más lento, luego de la crisis financiera y económica internacional de 2008. La presente investigación tiene por objetivo identificar variables económicas que predicen episodios de alta volatilidad del mercado cambiario, todo en fin de poder contribuir en la construcción de nuevas políticas monetarias que disminuyan el riesgo de un efecto hoja de balance sobre familias y empresas. Se analizó el mercado cambiario peruano (sol/dólar) para el periodo 1997 — 2015, modelando el tipo de cambio mediante el método GARCH, extrayendo su volatilidad, para después realizar una estimación no lineal. Los resultados exhiben que aumentos en las tasas de interés de política monetaria, disminuciones de la tasa de interés de política monetaria extranjera, periodos de crecimientos de la tasa de inflación, aumento en el indicador TED spread y aumentos en el indicador del grado de apertura de la economía predicen episodios de turbulencia en los mercado cambiarios.
856 ## - LOCALIZACION Y ACCESO ELECTRONICO
Identificador Uniforme del Recurso <a href="https://hdl.handle.net/20.500.12952/3121">https://hdl.handle.net/20.500.12952/3121</a>
942 ## - CAMPOS ADICIONALES (KOHA)
Tipo de ítem Tesis Pregrado-Título
Existencias
Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Home library Current library Shelving location Date acquired Source of acquisition Coded location qualifier Full call number Barcode Koha item type Public note
        Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Referencia 08/01/2024 Donación Bueno T/330/M96 BCt2960 Tesis Pregrado-Título Interno