Medición y control de riesgos financieros
Detalles de publicación: Mexico Limusa 2011Edición: 3º EdDescripción: 219Clasificación CDD:- 530.7/D33/2011
Contenidos:
1. La función de administración de riesgos. 2. Rendimietno y riesgo. 3. La volatilidad. 4. Conceptos básicos del modelo de valor en riesgo. 5. El riesgo en mercado de dinero. 6. El riesgo en productos derivados. 7. Modelo montecarlo. 8. Pruebas de backtesting y stress testing. 9. Modelos de riesgo de crédito. 10. El credit VAR. 11. Medidas de desempeño ajustadas por riesgo.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Notas | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Especializada FCC Segundo Piso | 530.7/D33/2011 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Interno | FCC10710 |
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| 530/P44/2016 Iniciación a la Física Estadística | 530/P44/2016 Iniciación a la Física Estadística | 530/P44/2016 Iniciación a la Física Estadística | 530.7/D33/2011 Medición y control de riesgos financieros | 530.7/D33/2016 Medición y control de riesgos financieros | 530.7/D33/2016 Medición y control de riesgos financieros | 530.81/L46/2011 Desigualdad distributiva en el Perú: Dimensiones |
1. La función de administración de riesgos. 2. Rendimietno y riesgo. 3. La volatilidad. 4. Conceptos básicos del modelo de valor en riesgo. 5. El riesgo en mercado de dinero. 6. El riesgo en productos derivados. 7. Modelo montecarlo. 8. Pruebas de backtesting y stress testing. 9. Modelos de riesgo de crédito. 10. El credit VAR. 11. Medidas de desempeño ajustadas por riesgo.
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