Stochastic Differential Equantions
Detalles de publicación: 2005Descripción: 361 páginas 1 CD-ROMISBN:- fcnm1840
- 515.35/O21
Contenidos:
1. Introducction 2. Some mathematical preliminares 3. Ito Integrals 4. The Ito formula and the martingale representation theorem 5. Stochastic differential equations 6. The filtering problem 7. Diffusions basic properties 8. Other topics in diffusion theory 9.. Applications to boundary value problems 10. Application to optimal stopping 11. Application to stochastic control
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Notas | Código de barras | |
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| Libro | Biblioteca Especializada FCNM Tercer Piso | 515.35/O21 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | FCNM3035 |
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| 515.35/M97 Maximum Principles In Differential Equations | 515.35/N38 Fundamentals of Differential Equations | 515.35/N69 Applications Of Undergraduate Mathematics In Engineering | 515.35/O21 Stochastic Differential Equantions | 515.35/P19 Ecuaciones Diferenciales | 515.35/S11/T.1 Ecuaciones Diferenciales 1 | 515.35/S11/T.2 Ecuaciones Diferenciales 2 |
1. Introducction 2. Some mathematical preliminares 3. Ito Integrals 4. The Ito formula and the martingale representation theorem 5. Stochastic differential equations 6. The filtering problem 7. Diffusions basic properties 8. Other topics in diffusion theory 9.. Applications to boundary value problems 10. Application to optimal stopping 11. Application to stochastic control
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