Distribución de una pérdida asociada a un evento contingente. Modelación de una pérdida. Tipos de modelos de probabilidad. Distribuciones condicionales de pérdida. Modelo de riesgo individual. Tipología de distintas coberturas. Transferencia de riesgo: Reaseguro. Riesgo de la tasa de interés. Árboles de riesgo binomial. Valor en riesgo. Procesos estocásticos Wiener. Cadenas Markovianas. Tasas de interés estocásticas y valores presentes. Simulación Montecarlo. Establecimiento de un plan de pensiones. Modelo de optimización estocástica. Modelación de las tasas de mortalidad, rotación y expectativas de vida. Modelación de simulación estocástica. Determinación de la prima Teórica de un reclamo. Ejemplo de un modelo jerarquico propuesto para evaluar la incertidumbre de los parametros. Caso de estudio.