01935nam a2200205Ia 450000500170000000800410001702000120005808200190007010000270008924500590011625000120017526000260018730000080021350511720022165000180139394200080141199900170141995201480143695201450158420241210172736.0241209s9999    xx            000 0 und d  afce2513  a330.015195/W81  aWoolgridge, Jeffrey M. 0aIntroducción a la econometría : un enfoque moderno  a2a. ed.  aMadridbThomsonc2007  a991  a1. La naturaleza de la econometría y de los econométricos2.El modelo de regresión simple 3.Analisis de regresión multiple: estimación4. Analisis de regresión multiple: inferencia5. Analisis de regresión múltiple: propiedades asintóticas del estimador MCO.6. Analisis de regresión múltiple: cuestiines adicionales7. Analisis de regresión multiple con información cualitativa: variable binarias ( o ficiticias)8.Heteroscedasticidad.9.Otras cuestiones sobre problemas de especificación y de datos10. Análisis de regresión básico con datos  de series temporales11. Otras cuestiones sobre el uso del estimador MCO con datos de series temporales12. Autocorrelación y heteroscedasticidad en regresiones de serie temporales13. Secciones cruzadas fusionadas en el tiempo, metodos simples de datos de panel 14.Metodos avanzados para datos de panel15. Estimación por variables instrumentales y minimos cuadrados en dos etapas.16.Modelos de ecuaciones simultáneas.17. Modelos de variable dependientes limitadas y correcciones en la selección muestral.18. Temas avanzadas en series temporales19. Como llevar a cabo un trabajo  empírico.  aEconometría  yLIB  c32341d32341  00104070aBE-FCEbBE-FCEcSPd2017-04-01eComprafBuenog150.00l0o330.015195/W81pFCE4076r2024-12-09 17:21:57t1w2024-12-09yLIBzInterno  00104070aBE-FCEbBE-FCEcSPd2017-10-18eComprafBuenog150.00l0o330.015195/W81pFCE4225r2024-12-09 17:21:59w2024-12-09yLIBzExterno