01534nam a2200193Ia 450000500170000000800410001702000100005808200160006810000340008424500470011825000090016526000270017430000140020150508100021594200080102599900170103395201450105095201450119520250107234156.0250106s2006    xx            000 0 und d  a11473  a658.155/M26  aMárquez Diez-Canedo, Javier 0aUna nueva Visión del riesgo de crédito  a1ra.  aMéxicobLimusac2006  a295eSí  aLa nueva visión del riesgo crédito. Introducción. Probabilidades de incumplimiento y esquemas de calificación de deudores. Algo de matemáticas, probabilidad y simulación. Notación básica. Operaciones con vectores. CreditRisk. CreditMetrics. El caso de un sólo crédito. Modelos cerrados: CyRce y su aplicación a mercados emergentes. El problema de concentración. Estimación de parámetros. Estimación estadística de probabilidades de incumplimiento. Comparación entre paradigmas. Una representación matemática común para los paradigmas de riesgo crédito. El mapeo entre modelos. Las diferencias esenciales y no esenciales entre los modelos. Comparación de resultados mediante simulación. El efecto del tamaño de la cartera: CreditRisk vs. Cy RCE. Conclusiones  cLIB  c68795d68795  00104070aUBCBLLbUBCBLLcPPS2d2008-11-18eDonacionfRegularg61.00l0o658.155/M26p42062r2025-01-08 00:12:22w2025-01-08yLIBzInterno  00104070aUBCBLLbUBCBLLcPPS2d2008-11-18eDonacionfRegularg61.00l0o658.155/M26p42061r2025-01-08 00:12:22w2025-01-08yLIBzExterno