01982nam a2200205Ia 450000500170000000800410001702000100005808200150006810000220008324500280010525000120013326000530014530000140019850511130021294200080132599900170133395201420135095201420149295201420163420250107234200.0250106s2008    xx            000 0 und d  a11781  a658.15/N35  aNeftci, Salih N.  0aIngeniería Financiera  a1a. ed.  aMéxico, D.F.bMcGraw-Hill Interamericanac2008  a556eSí  aIntroducción. Una revisión de los mercados, de los participantes y de los convencionalismos. Ingeniería de los flujos de efectivo y los contratos forward. Ingeniería de instrumentos derivados sencillos de tasas de interés. Introducción a la ingeniería de swaps. Estrategias del mercado de reportos (pactos de recompra) en la ingeniería financiera. Métodos de replicación dinámica e instrumentos sintéticos. Mecánica de las opciones. Ingeniería de posiciones en la convexidad. Ingeniería de las opciones con aplicaciones. Herramientas de valuación para la ingeniería financiera. Algunas aplicaciones del teorema fundamental. Un marco conceptual para la ingeniería de los instrumentos de renta fija. Herramientas para la ingeniería de la volatilidad, los swaps de volatilidad y la negociación de la volatilidad. Efectos sonrisa en la ingeniería financiera. ¿Cómo cambian los derivados de crédito a la ingeniería financiera?. Ingeniería de los instrumentos de capital accionario: valuación y replicación. Una importante aplicación: swaptions e hipotecas.  cLIB  c69086d69086  00104070aUBCBLLbUBCBLLcPPS2d2010-09-01eDonacionfBuenog79.00l0o658.15/N35p44411r2025-01-08 00:11:46w2025-01-08yLIBzExterno  00104070aUBCBLLbUBCBLLcPPS2d2010-08-31eDonacionfBuenog83.00l0o658.15/N35p44008r2025-01-08 00:11:52w2025-01-08yLIBzExterno  00104070aUBCBLLbUBCBLLcPPS2d2010-08-19eDonacionfBuenog84.00l0o658.15/N35p44004r2025-01-08 00:11:52w2025-01-08yLIBzExterno