01443nam a2200181Ia 450000500170000000800410001702000100005808200210006810000250008924500180011425000120013226000400014430000120018450508900019694200080108699900170109495201500111120250107234318.0250106s1992    xx            000 0 und d  a17305  a330.018/G89/1992  aGujarati, Damodar N. 0aEconometría  a2a. ed.  aBogotábEd. Latinoamericanac1992  a597eNo  aModelos uniecuacionales de regresión: La naturaleza del análisis de regresión. Modelos de regresión con dos variables y el problema de la estimación. El supuesto de normalidad: El modelo clásico de regresión lineal normal. Regresión con dos variables: Estimación por intervalos y pruebas de hipótesis. Extensiones de modelo de regresión lineal con dos variables. Enfoque matricial para modelo de regresión lineal. Violación de los supuestos del modelo clásico: Multicolinealidad. Heterocedasticidad. Autocorrelación. Especificación del modelo. Temas de econometría:  Regresión con una variable dicotómica. Regresión de una variable dependiente dictómica: Los modelos MPL, Logit y Probit. Modelo autoregresivos y rezagos distribuidos. Modelos de ecuaciones simultáneas: El problema de la identificación. Métodos de ecuaciones simultaneas.  cLIB  c74412d74412  00104070aUBCBLLbUBCBLLcPPS2d1997-04-01eComprafMuy Malog2.00l0o330.018/G89/1992p7899r2025-01-08 00:08:30t1w2025-01-08yLIBzExterno