Fundamentos de econometría Intermedia: teoría y aplicaciones
Detalles de publicación: Bogotá Ediciones Uniandes 2013Edición: 1a. edDescripción: 405 SíISBN:- 14653
- 330.015195/R84
Contenidos:
Especificación incorrecta y endogenidad. Modelos de ecuaciones simultáneas. Modelos de probabilidad: Lineal, probit y logit. Introducción a las series de tiempo. Metodología Box-Jenkins para pronosticar series de tiempo mediante procesos autorregresivos y de media móvil. Modelos con rezagos distribuidos y autorregresivos, causalidad de Granger y cointegración. Modelos para datos de corte tranversal agrupados en el tiempo y estimador de diferencias en diferencias. Modelos para datos en panel o longitudinales. Bibliografía. Al final de cada capítulo ejercicios propuestos
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Notas | Código de barras | |
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| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 2 | 330.015195/R84 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | 50986 | |
| Libro | Unidad de Biblioteca Central, Banco de Libros y Librería Primer Piso-Sala 2 | 330.015195/R84 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | 48890 |
Especificación incorrecta y endogenidad. Modelos de ecuaciones simultáneas. Modelos de probabilidad: Lineal, probit y logit. Introducción a las series de tiempo. Metodología Box-Jenkins para pronosticar series de tiempo mediante procesos autorregresivos y de media móvil. Modelos con rezagos distribuidos y autorregresivos, causalidad de Granger y cointegración. Modelos para datos de corte tranversal agrupados en el tiempo y estimador de diferencias en diferencias. Modelos para datos en panel o longitudinales. Bibliografía. Al final de cada capítulo ejercicios propuestos
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