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082			_a658.155/M26
100			_aMárquez Diez-Canedo, Javier
245		0	_aUna nueva Visión del riesgo de crédito
250			_a1ra.
260			_aMéxico _bLimusa _c2006
300			_a295 _eSí
505			_aLa nueva visión del riesgo crédito. Introducción. Probabilidades de incumplimiento y esquemas de calificación de deudores. Algo de matemáticas, probabilidad y simulación. Notación básica. Operaciones con vectores. CreditRisk. CreditMetrics. El caso de un sólo crédito. Modelos cerrados: CyRce y su aplicación a mercados emergentes. El problema de concentración. Estimación de parámetros. Estimación estadística de probabilidades de incumplimiento. Comparación entre paradigmas. Una representación matemática común para los paradigmas de riesgo crédito. El mapeo entre modelos. Las diferencias esenciales y no esenciales entre los modelos. Comparación de resultados mediante simulación. El efecto del tamaño de la cartera: CreditRisk vs. Cy RCE. Conclusiones
942			_cLIB
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