000			01691nam a2200181Ia 4500
003			pecaunac
005			20250423112940.0
008			250423s9999||||xx |||||||||||||| ||und||
040			_apecaunac _bspa
082			_aT/330/M96
100			_aMuñoz Aguilar, José Carlos
245		0	_aDeterminantes de la volatilidad del mercado cambiario peruano en el período 1997-2015
264			_aCallao-Perú _c2017
300			_a59
520			_aEn los últimos años el mercado cambiario peruano ha experimentado grandes fluctuaciones, debido principalmente al escenario internacional, en donde la economía mundial se va recuperando a un ritmo cada vez más lento, luego de la crisis financiera y económica internacional de 2008. La presente investigación tiene por objetivo identificar variables económicas que predicen episodios de alta volatilidad del mercado cambiario, todo en fin de poder contribuir en la construcción de nuevas políticas monetarias que disminuyan el riesgo de un efecto hoja de balance sobre familias y empresas. Se analizó el mercado cambiario peruano (sol/dólar) para el periodo 1997 — 2015, modelando el tipo de cambio mediante el método GARCH, extrayendo su volatilidad, para después realizar una estimación no lineal. Los resultados exhiben que aumentos en las tasas de interés de política monetaria, disminuciones de la tasa de interés de política monetaria extranjera, periodos de crecimientos de la tasa de inflación, aumento en el indicador TED spread y aumentos en el indicador del grado de apertura de la economía predicen episodios de turbulencia en los mercado cambiarios.
856			_uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/3121
942			_cT
999			_c76816 _d76816