Estadística y econometría financiera
Detalles de publicación: Lima CENGAGE 2010Edición: 1a.edDescripción: 589ISBN:- fce2473
- 330.018/C82
Contenidos:
Estadistica descriptiva. Probalidades. Funciones de distribución de probalidad discretas. Distribuciones de probalidad continuas. Estadistica inferencial; Intervalos de confianza. Estadistica Inferencial; Pruebas de hipotesis para la media. Estadistica inferencial; Aplicaciones de la chi cuadrada. Fundamentos de algebra lineal. El modelo de minimos cuadrados ordinarios (MCO)univariado. El modelo de minimos cuadrado ordinarios (MCO) multivariado.Prueba de los supuestos del modelo de MCO. Modelos de series de tiempo. Modelos para la volatilidad condicional; los modelos de heteroscedasticidad condicional autorregresiva.Modelos de series de tiempo multivariados y el concepto de conitegración.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Código de barras | |
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| Libro | Biblioteca Especializada FCE Segundo Piso | 330.018/C82 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Interno | FCE5458 | ||
| Libro | Biblioteca Especializada FCE Segundo Piso | 330.018/C82 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Externo | FCE3933 |
Estadistica descriptiva. Probalidades. Funciones de distribución de probalidad discretas. Distribuciones de probalidad continuas. Estadistica inferencial; Intervalos de confianza. Estadistica Inferencial; Pruebas de hipotesis para la media. Estadistica inferencial; Aplicaciones de la chi cuadrada. Fundamentos de algebra lineal. El modelo de minimos cuadrados ordinarios (MCO)univariado. El modelo de minimos cuadrado ordinarios (MCO) multivariado.Prueba de los supuestos del modelo de MCO. Modelos de series de tiempo. Modelos para la volatilidad condicional; los modelos de heteroscedasticidad condicional autorregresiva.Modelos de series de tiempo multivariados y el concepto de conitegración.
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